Gestión del riesgo

Gestión del Riesgo

Implicación del Directorio y Alta Gerencia


La identificación, la evaluación, el seguimiento y el control o mitigación de los riesgos, es un elemento fundamental del cometido del Directorio y la Alta Gerencia. Éstos Órganos, vigilan periódicamente los riesgos de Crédito, Financieros y Operacional susceptibles de afectar al éxito de las actividades de BBVA Francés.  Adicionalmente pone  especial énfasis en los riesgos Legales, de Reputación e Imagen y de Prevención y Blanqueo de Capitales.

El trabajo llevado a cabo bajo el modelo de adecuación y modernización de la estructura de Riesgos, permite encarar de forma satisfactoria los lineamientos establecidos por el BCRA en sus comunicaciones, orientado a la Gestión de Riesgos en Entidades Financieras.


Integración de Riesgos


La Dirección de Riesgos implementa los criterios, políticas y procedimientos definidos por el Directorio en el marco de la gestión del riesgo Crediticio, Financiero (Mercado, Liquidez y Tipo de Interés) y Operacional realizando el seguimiento y la vigilancia de su correcta aplicación y proponiendo las acciones necesarias a los efectos de mantener encuadrada la calidad de los riesgos dentro de los objetivos definidos. 

Entre sus principales funciones se encuentran las de asegurar una adecuada información para la toma de decisiones en todos los niveles; objetividad en la toma de decisiones, incorporando todos los factores de riesgo relevantes; gestión activa en la totalidad de la vida del riesgo; procesos y procedimientos claros; gestión integrada de todos los riesgos mediante su identificación y cuantificación; diferenciación del tratamiento del riesgo, circuitos y procedimientos, de acuerdo con las características del mismo; generación, implantación y difusión de herramientas avanzadas de apoyo a la decisión; inclusión de la variable riesgo en las decisiones de negocio en todos los ámbitos; alineación de los objetivos en función de riesgos y de los individuos que lo componen.


Perfil de Riesgos


A diciembre 2014, BBVA Francés creció 12% en préstamos al sector privado minorista, mientras que se registró una caída de 2% en el segmento mayorista.  Respecto del ratio de cartera irregular, se observa cierto deterioro,  pasando de 0,82% en septiembre de 2014 a 0,87% en diciembre 2014, sin embargo el Banco continua liderando el Sistema Financiero Argentino, en términos de Calidad de Riesgo, situación que se viene repitiendo y consolidando en los últimos años, como una señal de identidad estratégica.


En el mismo sentido, el ratio de Prima de Riesgo (costo de la mora/promedio de cartera de préstamos) fue de 1,17% a diciembre 2014, continuando en los primeros puestos del Sistema Financiero, posicionamiento que BBVA Francés también ha sabido mantener a lo largo de todo el año.


En cuanto a los cobros de NPL de BBVA Francés, durante el año, los mismos ascendieron a $ 300,6 millones,  mientras que los cobros de Write Off alcanzan los $ 99,7 millones.

Risk Management

Board involvement

Identifying, evaluating, following, control and mitigating of the most significant risks is at the core of BBVA Francés’ Board of Directors and top Management’ remit.  They monitor on a regular basis credit, financial and operational risks, which may affect the success of BBVA Francés business activities. In addition, they also put special emphasis on legal and reputational risks and money laundry.


The work done on the model based on the update and modernization of the risks structure enabled the Bank to satisfactorily comply with the Argentine Central Bank regulations of Communication A5201 and A5203, which cover financial entities risk management.


Risk integration.

The Risk Direction implements the criteria, politics and procedures established by the Board of Directors in the framework of the Credit, Financial (Markets Risks, Structural Risk and Stress Risks) and Operational Risks following-up and monitoring its adequate implementation and suggesting the necessary actions in order to maintain the asset quality in line with defined parameters.

Among its main goals are to guarantee the adequate information to take decisions in all levels, including all the main risks factors as:

  • Risk’s active management
  • Clears processes and procedures
  • Integrate management of all risks trough its identification and quantification
  • Differentiation of the risks treatments
  • Circuits and procedures in accordance to the characteristic of the risks
  • Generation, implementation and release of the innovated tools, which support the decisions
  • Inclusion the variable: risk, in business’ decisions
  • Goals in line with the risks and the individuals 

Risk Profile

As of December 31, 2014, BBVA Francés’ retail portfolio grew 12%, whereas the corporate segment portfolio declined 2% during the same period. The non-performing ratio showed a slight deterioration from 0.82% as of September 201 to 0.87% at the end of December 201, despite that fact the Bank continues being the leader in terms or asset quality in the Argentine Financial System, this leadership has been consolidating during the last years and it is one of the main strategic signs of BBVA Francés.


In the same sense, the risk premium ratio (cost of non-performing loans/average loan portfolio) continues positioning at the top of the financial system with a ratio of 1.17% as of December 2014, place that BBVA Francés maintain during the whole year.


The non-performing loans collection during 2014  totaled $ 300.6 million, whereas write-off collection reached $ 99.7 million.